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原油期货套期保值案例

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期货套期保值的举例

例:
3月20日,美国进口商与英国出口商签订合同。将从英国进口价值125万英镑的货物,约定6个月后以英镑付款提货。 时间 现货市场 期货市场 汇率 3月20日 GBP1=USD1.6200 GBP1=USD1.6300 9月20日 GBP1=USD1.6325 GBP1=USD1.6425 交易过程 3月20日 不作任何交易 买进20张英镑期货合约(每张合约62500GBP,合计125万) 9月20日 买进125万英镑 卖出20张英镑期货合约 结果 现货市场上:比预期损失:1.6325*125-1.6200*125=1.5625万美元;期货市场上,通过对冲获利1.6425*125-1.6300*125=1.5625万美元;亏损和盈利相互抵消,汇率风险得以转移

求“期货套期保值”最通俗易懂的描述解释。最好附上实际性的例子

比如说你有10吨大豆,你在期货市场做空1吨大豆(10倍的杠杆)。那么不管市场是涨是跌,你的10吨大豆加上投入期货市场做多1吨大豆的本金的总金额是不变的。市场跌了,你的期货赚钱,大豆赔钱。市场涨了,你的期货赔钱,大豆赚钱。不知道这样解释是不是清楚。

套期保值的案例有什么?

1. 套期保值的概念:
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
2. 套期保值的基本特征:
套期保值的基本作法是,在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动,即在买进或卖出实货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货,经过一段时间,当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时,可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制,以使价格风险降低到最低限度。
3. 套期保值的逻辑原理:
套期之所以能够保值,是因为同一种特定商品的期货和现货的主要差异在于交货日期前后不一,而它们的价格,则受相同的经济因素和非经济因素影响和制约,而且,期货合约到期必须进行实货交割的规定性,使现货价格与期货价格还具有趋合性,即当期货合约临近到期日时,两者价格的差异接近于零,否则就有套利的机会,因而,在到期日前,期货和现货价格具有高度的相关性。在相关的两个市场中,反向操作,必然有相互冲销的效果。
2010年11月2日,一石化工程有限公司制定一份LLDPE的套期保值方案,该公司是中国石化旗下的子公司,主营中国石化的各品种聚丙烯和聚乙烯产品,年销售量近3万吨。作为中间贸易商既要承担上游的原料价格购买风险又要承担下游的原料销售价格风险,急需相应的套保方案为企业保驾护航。收到申请后,笔者通过对当时宏观经济环境、LLDPE产业链及供需基本面因素深入分析后,为其出具了一份LLDPE卖出套保方案。方案中表示:当时由流动性充裕推动的上涨连续性不强,后续力度值得怀疑。而目前塑料价格已处高位,后市一旦出现回落走势,其下方的空间也较大,建议其在目前的位置,要考虑适当建立套期保值头寸,以规避现货价格波动可能为企业带来的损失。计划书发出后,LLDPE继续强势冲高,很快就进入方案中的建仓区域,随后在11月9日加速赶顶14280元后即开始快速回落。11月底便达11640一带。 该例中,由于现货价格大幅下跌,本应令企业的库存蒙受较大的损失,但由于于该企业及时在期货市场上为公司的库存建立了卖期套期保值,所在LLDPE价格大幅下跌的过程中,不但避免了库存的现货因价格下跌而带来的损失,还获得了768000元的额外收益,套期保值的效果非常理想。应该注意的是,并非所有的套保操作都能获得额外的收益。

提供一个 做石油期货成功的案例

国内石油期货没有上市 外盘原油套保的话 首先要找的一个你可以接受的价位 (需求商)在此价位上做多单 (供应商)在此价位做空单

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现在国家严打微盘,资金不是第三方托管,所以资金不是很安全

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